Стены в стакане
Крупная лимитная заявка, стоящая близко к цене, — это либо уровень, который удержит, либо уровень, на пробое которого начнётся движение. Доска стен собирает такие заявки со всех стаканов, которые сервер слушает вживую, и сортирует их по размеру.
Что показывает доска
Рынок, сторона, объём, дистанция от середины и возраст — сначала крупнейшие. Объём — это номинал, стоящий на уровне; дистанция показывает, насколько уровень удалён от середины стакана: минус — ниже, плюс — выше.
Два фильтра решают, что вы вообще видите: минимальный объём и максимальная дистанция. Плита в трёх процентах от цены и плита в трёх десятых процента — события разного веса, и второй фильтр существует именно для того, чтобы не смешивать их в одном списке.
Возраст — половина смысла
Заявка, простоявшая минуты, и заявка, появившаяся секунду назад, читаются по-разному. Плита, которая появилась и исчезла, так и не будучи проторгованной, — это спуфинг, отдельный вид сигнала: снятая заявка чаще всего означает снятое намерение.
Обратный случай — поглощение: в цену бьют, а она не идёт, потому что кто-то забирает весь поток молча. Здесь сигнал даёт не сама заявка, а несовпадение агрессии и результата.
Откуда берутся данные
Стены видны только по живым стаканам, а стримят их не все биржи — какие именно, перечислено прямо на панели стен. Если живых стаканов нет, доска говорит, что она слепа, а не что стен нет: пустой список и отсутствие данных — это два разных ответа, и путать их нельзя.