Что именно ловит скринер
Двенадцать видов сигналов, разложенных по источнику данных. Для каждого — что произошло на бирже, по какому потоку это видно и как это читать. Ни один из них не считается по индикатору: всё, что ниже, — это событие в ленте сделок, в стакане или на деривативах.
Из ленты сделок
Лента — это поток совершённых сделок: цена, размер, сторона, время. Четыре из пяти сигналов здесь читают её напрямую, пятый — форму, которую движение оставляет за окно.
Импульс — скачок цены
Движение, которое перекрывает порог изменения внутри своего таймфрейма. Единственный сканер, который работает и в сетке, — то есть по нему можно отсортировать всю доску, а не только получить сигнал в ленту.
Крупная сделка
Один ордер, достаточно крупный, чтобы иметь значение. Порог задаётся в деньгах и отдельно на каждую биржу: сделка, которая на тонком рынке двигает цену, на Binance проходит незамеченной.
Свип по стакану
Агрессивный вход, снявший подряд несколько уровней с одной стороны. От крупной сделки отличается тем, что важен не размер одной заявки, а то, сколько уровней ушло — это цена, за которую кто-то согласился зайти немедленно.
Работа алгоритма — детектор ботов
Повторяющиеся сделки одного размера и с ровным тактом — один участник исполняет заявку, а не толпа. Это самый ранний признак того, что кто-то набирает или разгружает позицию по частям.
Прострел
Выход и возврат внутри одного окна: форма, которая выносит стопы с обеих сторон. Считается по размаху, а не по итоговому изменению, поэтому монета, которая ушла и вернулась, не выглядит спокойной.
Из стакана L2
Стакан — это ещё не совершённые сделки: намерения, которые видно до того, как они станут ценой. Стримят его не все биржи, и список тех, что стримят, приложение показывает на самой доске стен.
Стена ликвидности
Стоящий в стакане объём рядом с ценой, достаточно крупный, чтобы удержать или быть пробитым. Считается не только размер, но и дистанция от середины: та же плита в трёх процентах от цены и в трёх десятых процента — это два разных события.
Поглощение
В цену бьют, а она не идёт: кто-то забирает всё молча. Сигнал ровно на несовпадение агрессии и результата — много объёма по одной стороне и почти нулевое смещение цены.
Спуфинг
Плита, которая появилась и исчезла, так и не будучи проторгованной. Отдельный вид, а не подвид стены, потому что читается наоборот: снятая заявка — это чаще всего снятое намерение.
С деривативов
Бессрочные фьючерсы дают три потока, которых нет на споте: принудительное закрытие позиций, ставка фандинга и открытый интерес.
Ликвидация
Принудительное закрытие позиции биржей — и каскады из них. Ликвидация лонга приходит на ленту продажей, ликвидация шорта — покупкой; вся терминология в продукте выдержана в позициях, а не в ордерах, потому что читает трейдер именно так.
Фандинг
Ставка, разогретая к расчёту. Биржи начисляют по-разному — чаще каждые восемь часов, иногда каждые четыре или каждый час, — поэтому продукт умеет пересчитывать ставку на восемь часов, чтобы две площадки можно было сравнить.
Сдвиг открытого интереса
Позиции открывают или закрывают, и это читается против движения цены. Считается в размере позиций, а не в долларовой стоимости, поэтому монета, которая просто выросла в цене, сигнала не даёт — а именно так это и ломалось, пока метрика считала доллары.
Между биржами
Расхождение
Одна монета заметно по-разному стоит на разных площадках. Спот и бессрочные сравниваются раздельно: фьючерс дороже спота — это работа фандинга, а не расхождение цен.
Что общего у всех двенадцати
Каждый сигнал несёт биржу, сторону, размер и время события — и оценку исполнения: машина или человек. Ленту можно оставить только с ботами или только с людьми, и это первый фильтр, который включают, когда в стакане шумно.
Пороги задаются по каждому сканеру отдельно и по каждой бирже отдельно. Сигнал, достаточно крупный, чтобы вас отвлечь, помечается как VIP: он меняет и важность, и место в списке, и то, будет ли он произнесён вслух.